Сравнение ICAD.PA с SCHH
ICAD.PA (Icade SA) is a stock, while SCHH (Schwab US REIT ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Over the past 10 years, ICAD.PA returned -2.98%/yr vs 4.18%/yr for SCHH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICAD.PA и SCHH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICAD.PA торгуется в EUR, в то время как SCHH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICAD.PA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции ICAD.PA уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -2.98% против 4.18% соответственно.
ICAD.PA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -12.95%
- 10 лет*
- -2.98%
SCHH
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам ICAD.PA и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAD.PA Icade SA | -7.36% | 16.64% | -20.80% | -2.03% | -30.74% | 6.82% | -31.82% | 54.83% | -14.36% | 28.07% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 16.20% | -9.93% | 11.92% | 7.85% | -20.34% | 51.62% | -21.83% | 25.63% | 0.23% | -9.06% |
Correlation
The correlation between ICAD.PA and SCHH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAD.PA vs. SCHH — Ранг доходности на риск
ICAD.PA
SCHH
Сравнение ICAD.PA c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icade SA (ICAD.PA) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAD.PA | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.04 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 5.22 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAD.PA | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.10 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.26 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.40 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ICAD.PA и SCHH
Максимальная просадка ICAD.PA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки SCHH в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAD.PA и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAD.PA | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.64% | -43.86% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -7.00% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -20.31% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.47% | -30.83% | -31.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -43.86% | -24.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.87% | -2.90% | -57.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -10.72% | -23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.74% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAD.PA и SCHH
Icade SA (ICAD.PA) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ICAD.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAD.PA | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.93% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 9.69% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.45% | 13.04% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 18.07% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 21.14% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAD.PA и SCHH
Дивидендная доходность ICAD.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности SCHH в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAD.PA Icade SA | 10.55% | 19.59% | 21.06% | 12.18% | 10.44% | 6.35% | 6.38% | 4.74% | 6.47% | 4.88% | 5.50% | 6.03% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.75% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ICAD.PA and SCHH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ICAD.PA и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор