Сравнение ICAD.PA с QYLD
ICAD.PA (Icade SA) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, ICAD.PA returned -3.35%/yr vs 9.17%/yr for QYLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICAD.PA и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICAD.PA торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICAD.PA показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции ICAD.PA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -3.35% против 9.17% соответственно.
ICAD.PA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -4.42%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- -5.75%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- -3.35%
- Всё время*
- -1.20%
QYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам ICAD.PA и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAD.PA Icade SA | -4.42% | 16.64% | -20.80% | -2.03% | -30.74% | 6.82% | -31.82% | 50.21% | -14.36% | 28.07% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 10.33% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -14.06% | 18.67% | -0.24% | 25.47% | 1.48% | 4.19% |
Correlation
The correlation between ICAD.PA and QYLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between ICAD.PA and QYLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAD.PA vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ICAD.PA
QYLD
Сравнение ICAD.PA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icade SA (ICAD.PA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICAD.PA | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 5.11 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 16.50 | -16.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICAD.PA и QYLD
Максимальная просадка ICAD.PA за все время составила -72.73%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAD.PA и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAD.PA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.73% | -27.40% | -45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -4.35% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -23.12% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.47% | -23.12% | -39.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -27.40% | -41.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.63% | -3.36% | -56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.45% | -4.75% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 1.35% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAD.PA и QYLD
Icade SA (ICAD.PA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ICAD.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAD.PA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.61% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 9.33% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 11.45% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 15.59% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 16.72% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAD.PA и QYLD
Дивидендная доходность ICAD.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности QYLD в 12.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAD.PA Icade SA | 10.07% | 19.59% | 21.06% | 12.18% | 10.44% | 6.35% | 6.38% | 2.37% | 6.47% | 4.88% | 5.50% | 6.03% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.88% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
ICAD.PA and QYLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ICAD.PA и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор