Сравнение IBUY с BITY
IBUY (Amplify Online Retail ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IBUY is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, IBUY returned -2.54% vs -37.35% for BITY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBUY и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBUY показывает доходность -10.92%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
IBUY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- 10.38%
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBUY и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | -10.92% | 21.18% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between IBUY and BITY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUY vs. BITY — Ранг доходности на риск
IBUY
BITY
Сравнение IBUY c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBUY | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.81 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.41 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBUY | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.94 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.70 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок IBUY и BITY
Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUY | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.00% | -46.36% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -46.36% | +23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -45.49% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -19.67% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 26.48% | -15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUY и BITY
Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 5.60%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUY | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 9.68% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 31.24% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 39.94% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.07% | 39.02% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 39.02% | -9.86% |
Сравнение комиссий IBUY и BITY
И IBUY, и BITY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUY и BITY
Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBUY and BITY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to IBUY (5.60%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, IBUY leads with -2.54% vs -37.35% for BITY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBUY has performed better with a -2.54% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBUY and BITY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 0.12% for IBUY.
IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BITY is Derivative Income.
IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBUY и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор