Сравнение IBUF с JANB
IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности IBUF и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBUF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
IBUF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBUF и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 5.86% | 2.75% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between IBUF and JANB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUF vs. JANB — Ранг доходности на риск
IBUF
JANB
Сравнение IBUF c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBUF | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBUF | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.00 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBUF и JANB
Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUF | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -6.52% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.13% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUF и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUF | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 7.39% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.39% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.39% | -0.85% |
Сравнение комиссий IBUF и JANB
IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUF и JANB
Ни IBUF, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBUF and JANB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
IBUF and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для IBUF и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор