Сравнение IBTS.L с SHY
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while SHY tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.52%/yr vs 2.42%/yr for SHY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и SHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBTS.L имеют среднегодовую доходность 2.52%, а акции SHY немного отстают с 2.42%.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
SHY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.91% | -2.53% | 5.73% | -1.04% | 7.55% | 0.23% | 0.01% | -0.55% | 7.48% | -8.41% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and SHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.74 |
The correlation between IBTS.L and SHY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. SHY — Ранг доходности на риск
IBTS.L
SHY
Сравнение IBTS.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 2.19 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и SHY
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, примерно равная максимальной просадке SHY в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -18.95% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.24% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -9.28% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -16.58% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -18.62% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -8.28% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -8.31% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.92% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и SHY
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.53% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.77% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 6.23% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.11% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 9.30% | -0.06% |
Сравнение комиссий IBTS.L и SHY
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и SHY
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SHY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and SHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.15% for SHY.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор