Сравнение IBTS.L с IBTE
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и IBTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как IBTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 1.54% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 1.45% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and IBTE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. IBTE — Ранг доходности на риск
IBTS.L
IBTE
Сравнение IBTS.L c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и IBTE
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что больше максимальной просадки IBTE в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -3.29% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -1.75% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -1.35% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 6.37% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 6.37% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 6.37% | +2.87% |
Сравнение комиссий IBTS.L и IBTE
И IBTS.L, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и IBTE
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and IBTE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор