Сравнение IBTS.L с IBTA
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IBTA (Ibotta, Inc) is a stock. Over the past year, IBTS.L returned 4.47% vs -31.51% for IBTA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и IBTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как IBTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IBTA с доходностью 44.93%.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
IBTA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- -31.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и IBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 3.56% |
IBTA Ibotta, Inc | 44.93% | -67.56% | -37.34% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and IBTA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. IBTA — Ранг доходности на риск
IBTS.L
IBTA
Сравнение IBTS.L c IBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Ibotta, Inc (IBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | IBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.52 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.75 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | IBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.47 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.60 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и IBTA
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IBTA в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | IBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -83.89% | +64.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -61.03% | +56.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -72.31% | +64.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -57.47% | +49.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 41.93% | -40.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и IBTA
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у Ibotta, Inc (IBTA) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | IBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 16.86% | -15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 42.14% | -37.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 67.98% | -61.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 72.71% | -64.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 72.71% | -63.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и IBTA
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IBTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and IBTA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и IBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор