Сравнение IBTR с ACWI
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBTR is a Government Bonds fund tracking the ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам IBTR и ACWI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 13.21% |
Correlation
The correlation between IBTR and ACWI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBTR
ACWI
Сравнение IBTR c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и ACWI
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -56.00% | +53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.49% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -8.61% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и ACWI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 13.15% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 16.10% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 17.13% | -11.74% |
Сравнение комиссий IBTR и ACWI
IBTR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и ACWI
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ACWI в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.42% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and ACWI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
ACWI has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.67% for IBTR.
IBTR is categorized as Government Bonds, while ACWI is Global Equities. IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор