Сравнение IBTQ с IBIT
IBTQ (iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBTQ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Treasury Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBTQ returned 3.71% vs -39.60% for IBIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTQ charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBTQ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTQ показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
IBTQ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTQ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | -0.52% | 5.09% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | 0.96% |
Correlation
The correlation between IBTQ and IBIT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBTQ
IBIT
Сравнение IBTQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTQ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.80 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.39 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.91 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IBTQ и IBIT
Максимальная просадка IBTQ за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTQ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -49.47% | +45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -49.47% | +45.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -49.47% | +46.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -16.07% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 28.61% | -27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTQ и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) составляет 1.60%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IBTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 9.14% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 33.89% | -30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 43.76% | -38.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 50.18% | -44.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 50.18% | -44.57% |
Сравнение комиссий IBTQ и IBIT
IBTQ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTQ и IBIT
Дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 3.72% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBTQ and IBIT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to IBTQ (1.60%). In terms of maximum drawdown, IBTQ dropped -4.27% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, IBTQ leads with 3.71% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTQ has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTQ has performed better with a 3.71% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBTQ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for IBIT.
IBTQ is categorized as Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBTQ tracks ICE 2035 Maturity US Treasury Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for IBTQ and 0.25% for IBIT.
IBTQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTQ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор