Сравнение IBTQ с BPH
IBTQ (iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - IBTQ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Treasury Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. IBTQ is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. IBTQ charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности IBTQ и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTQ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTQ и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 0.25% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between IBTQ and BPH is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTQ vs. BPH — Ранг доходности на риск
IBTQ
BPH
Сравнение IBTQ c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTQ | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTQ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 9.79 | -9.11 |
Просадки
Сравнение просадок IBTQ и BPH
Максимальная просадка IBTQ за все время составила -4.27%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTQ и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTQ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -2.35% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.93% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTQ и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTQ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 23.51% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 23.51% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 23.51% | -17.90% |
Сравнение комиссий IBTQ и BPH
IBTQ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTQ и BPH
Дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 3.72% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBTQ and BPH have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
IBTQ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for BPH.
IBTQ is categorized as Government Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.07% for IBTQ and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для IBTQ и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор