PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTM с VWCE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTM is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTM returned 3.05%/yr vs 19.75%/yr for VWCE.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBTM и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTM торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.

IBTM

1 день
-0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.66%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.71%
1 год
26.52%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.36%8.06%-0.14%3.48%-5.01%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.00%23.23%17.30%21.91%0.67%

Correlation

The correlation between IBTM and VWCE.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PIFIIBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PCRBIBTM с FSECIBTM с FIGB
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IBTM vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTMVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.05

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.97

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.86

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

11.93

-9.12

IBTM vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTM и VWCE.DE

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTMVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-33.91%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-8.91%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

-17.27%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.01%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.43%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.14%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и VWCE.DE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTMVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

3.93%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

9.70%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

12.46%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

15.33%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

17.33%

-9.79%

Сравнение комиссий IBTM и VWCE.DE

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и VWCE.DE

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTM and VWCE.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

IBTM is categorized as Intermediate Core Bond, while VWCE.DE is Global Equities. IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор