PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTM с DTLA.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTM is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTM returned 2.68%/yr vs -1.81%/yr for DTLA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBTM и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -1.45%.

IBTM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.93%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTLA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-1.73%
1 год
4.77%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM и DTLA.L

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.50%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-1.45%4.47%-6.97%1.69%-8.89%

Correlation

The correlation between IBTM and DTLA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.70

The correlation between IBTM and DTLA.L shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PIFIIBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с PCRBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGB
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Доходность на риск

IBTM vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTMDTLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.48

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.77

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.63

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

1.61

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTM vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTMDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.48

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.08

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IBTM и DTLA.L

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и DTLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTMDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-48.47%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-7.52%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

-18.61%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-40.80%

+38.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-24.06%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.95%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и DTLA.L

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.20%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTMDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.36%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

6.58%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

9.82%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

14.93%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

14.78%

-7.22%

Сравнение комиссий IBTM и DTLA.L

И IBTM, и DTLA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и DTLA.L

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%

Часто задаваемые вопросы

IBTM and DTLA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM and DTLA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTM is categorized as Intermediate Core Bond, while DTLA.L is Government Bonds. IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM и DTLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор