Сравнение IBTM с AFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX).
IBTM и AFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. AFIX - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и AFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и AFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -2.06% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.29% | 7.52% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у AFIX с доходностью 0.29%.
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и AFIX
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AFIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTM vs. AFIX — Ранг доходности на риск
IBTM
AFIX
Сравнение IBTM c AFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | AFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.10 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.83 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.07 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.00 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и AFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и AFIX
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности AFIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.15% | 4.94% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и AFIX
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и AFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -3.33% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.81% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.90% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.85% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и AFIX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.72% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.67% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.54% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 4.60% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 4.60% | +3.09% |