PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTL с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTL с IBTS.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTL tracks the ICE 2031 Maturity US Treasury Index while IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTL returned 2.83%/yr vs 4.21%/yr for IBTS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBTL и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTL торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 0.28%.

IBTL

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.69%
1 год
3.77%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTS.L

1 день
-0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.38%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTL и IBTS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.47%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.28%5.49%4.03%3.79%-3.90%-0.35%

Correlation

The correlation between IBTL and IBTS.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VGIT
Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с BILIBTS.L с AGGU.L

Доходность на риск

IBTL vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTLIBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.83

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.24

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.15

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

9.14

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTL vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTS.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTLIBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.37

-0.57

Просадки

Сравнение просадок IBTL и IBTS.L

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и IBTS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTLIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-7.24%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.07%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-1.44%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-0.51%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-1.16%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.37%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и IBTS.L

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.08%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTLIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.38%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

3.30%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.09%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

5.03%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

5.07%

+2.39%

Сравнение комиссий IBTL и IBTS.L

И IBTL, и IBTS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и IBTS.L

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью IBTS.L в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.97%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		4.00%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%

Часто задаваемые вопросы

IBTL and IBTS.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTL and IBTS.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTL tracks ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTL и IBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор