Сравнение IBTL.L с TRS5.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -1.77%/yr vs 1.23%/yr for TRS5.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям TRS5.L по среднегодовой доходности: -1.77% против 1.23% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- -1.77%
TRS5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 3.31% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.05% | 3.88% | -0.83% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.03% | -0.36% | 3.79% | -1.02% | 1.28% | -1.52% | 3.65% | 1.42% | 7.22% | -7.75% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and TRS5.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between IBTL.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
TRS5.L
Сравнение IBTL.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 3.07 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и TRS5.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -20.46% | -28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -5.61% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -7.60% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.34% | -16.10% | -23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -20.46% | -28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.08% | -11.36% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -11.13% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.15% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и TRS5.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.62% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 5.14% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 6.46% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 8.57% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 9.07% | +6.79% |
Сравнение комиссий IBTL.L и TRS5.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и TRS5.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and TRS5.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор