Сравнение IBTL.L с SBEM.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SBEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -1.26%/yr vs 4.44%/yr for SBEM.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.42%/yr for SBEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и SBEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SBEM.L с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям SBEM.L по среднегодовой доходности: -1.26% против 4.44% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -5.44%
- 10 лет*
- -1.26%
SBEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и SBEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.34% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.05% | 3.88% | -0.83% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.82% | 7.42% | 9.45% | 5.95% | -10.24% | -1.29% | 1.29% | 10.91% | 1.42% | 0.47% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and SBEM.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between IBTL.L and SBEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. SBEM.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
SBEM.L
Сравнение IBTL.L c SBEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL.L | SBEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.05 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 11.69 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и SBEM.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки SBEM.L в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и SBEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -21.61% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -3.53% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -9.79% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.34% | -17.20% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -21.61% | -27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.09% | 0.00% | -45.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -7.22% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.23% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и SBEM.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.48% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 4.51% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 6.40% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 9.13% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 10.97% | +5.34% |
Сравнение комиссий IBTL.L и SBEM.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SBEM.L в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и SBEM.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SBEM.L в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 2.27% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.51% | 7.69% | 6.27% | 6.49% | 5.73% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and SBEM.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while SBEM.L is Emerging Markets Bonds. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.42% for SBEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и SBEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор