Сравнение IBTL.L с IGLN.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -0.77%/yr vs 14.18%/yr for IGLN.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: -0.77% против 14.18% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | 12.05% | 3.06% | -0.04% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.12% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 4.54% | 2.01% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and IGLN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between IBTL.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
IGLN.L
Сравнение IBTL.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.86 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.95 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.35 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.17 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.87 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.52 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и IGLN.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -41.86% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -17.53% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -17.53% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -17.53% | -21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -22.37% | -26.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -16.35% | -28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -14.94% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 6.59% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) составляет 2.45%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 5.98% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 21.12% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 24.08% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.81% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.35% | +0.19% |
Сравнение комиссий IBTL.L и IGLN.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and IGLN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while IGLN.L is Gold. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор