PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTL.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTL.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTL.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: -0.77% против 14.18% соответственно.


IBTL.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.68%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.69%
1 год
5.17%
3 года*
-4.08%
5 лет*
-5.05%
10 лет*
-0.77%

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.55%
1 год
32.71%
3 года*
27.94%
5 лет*
19.72%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTL.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
-0.57%-2.80%-5.50%-3.62%-22.17%-3.32%13.07%12.05%3.06%-0.04%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
4.12%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%20.51%13.78%4.54%2.01%

Correlation

The correlation between IBTL.L and IGLN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г.

0.29

The correlation between IBTL.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

IBTL.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTL.L
Ранг доходности на риск IBTL.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTL.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.86

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

4.95

-3.60

IBTL.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL.L на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTL.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.35

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.17

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.87

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.52

-0.55

Просадки

Сравнение просадок IBTL.L и IGLN.L

Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и IGLN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTL.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.85%

-41.86%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-17.53%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-17.53%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-17.53%

-21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.85%

-22.37%

-26.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-16.35%

-28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.75%

-14.94%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

6.59%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) составляет 2.45%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTL.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

5.98%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

21.12%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

24.08%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.81%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.35%

+0.19%

Сравнение комиссий IBTL.L и IGLN.L

IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL.L и IGLN.L

Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
4.34%4.32%4.59%3.78%2.96%1.72%1.86%2.54%2.75%2.66%2.44%2.07%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTL.L and IGLN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.

IBTL.L is categorized as Government Bonds, while IGLN.L is Gold. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.25% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор