PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с MGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTK с MGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) are both Government Bonds funds. IBTK is passively managed, while MGOV is actively managed. Over the past year, IBTK returned 3.10% vs 6.09% for MGOV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBTK charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for MGOV.

Доходность

Сравнение доходности IBTK и MGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у MGOV с доходностью 0.34%.

IBTK

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.10%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—

MGOV

1 день
0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTK и MGOV

2026 (YTD)202520242023
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.24%7.41%1.18%3.93%
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		0.34%8.54%1.55%4.56%

Correlation

The correlation between IBTK and MGOV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between IBTK and MGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBA
Часто сравнивают с MGOV:
MGOV с LGOVMGOV с VETZMGOV с TRSYMGOV с LDRTMGOV с BNDDMGOV с BILMGOV с FDL

Доходность на риск

IBTK vs. MGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c MGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKMGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.33

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.97

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.73

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

5.28

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. MGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGOV равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и MGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKMGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.89

-1.14

Просадки

Сравнение просадок IBTK и MGOV

Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки MGOV в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и MGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTKMGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-6.11%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.53%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-2.23%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-1.62%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.16%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и MGOV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 0.87%, в то время как у First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTKMGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.71%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.22%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

4.64%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

5.95%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

5.95%

+0.62%

Сравнение комиссий IBTK и MGOV

IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MGOV в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и MGOV

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности MGOV в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		4.97%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTK and MGOV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGOV has higher volatility (1.71%) compared to IBTK (0.87%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs MGOV's -6.11%.

On 1-year performance, MGOV leads with 6.09% vs 3.10% for IBTK. On fees, IBTK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTK has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 6.09% return vs 3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.

MGOV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.80% for IBTK.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for IBTK and 0.65% for MGOV.

MGOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTK и MGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор