Сравнение IBTK с IBTG
IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTK tracks the ICE 2030 Maturity US Treasury Index while IBTG tracks the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTK returned -0.54%/yr vs 0.84%/yr for IBTG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и IBTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 1.44%.
IBTK
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTK и IBTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.34% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.44% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | -0.08% |
Correlation
The correlation between IBTK and IBTG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between IBTK and IBTG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTK vs. IBTG — Ранг доходности на риск
IBTK
IBTG
Сравнение IBTK c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | IBTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 4.40 | -3.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 63.59 | -62.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 256.63 | -252.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 8.02 | -6.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.29 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и IBTG
Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и IBTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTK | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -13.62% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.07% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -1.33% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -12.31% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | 0.00% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -4.90% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.02% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и IBTG
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTK | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.12% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.32% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 0.52% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 3.27% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 3.45% | +3.12% |
Сравнение комиссий IBTK и IBTG
И IBTK, и IBTG имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и IBTG
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности IBTG в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.96% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
IBTK and IBTG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTK has higher volatility (0.87%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs IBTG's -13.62%.
On 5-year performance, IBTG leads with 0.84% vs -0.54% for IBTK. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBTG has performed better with a 0.84% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTK and IBTG have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.80% for IBTK.
IBTK tracks ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.02 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTK и IBTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор