Сравнение IBTH с MGOV
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) are both Government Bonds funds. IBTH is passively managed, while MGOV is actively managed. Over the past year, IBTH returned 3.93% vs 6.73% for MGOV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for MGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и MGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у MGOV с доходностью 0.19%.
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
MGOV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и MGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.92% | 5.29% | 3.22% | 3.43% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.19% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
Correlation
The correlation between IBTH and MGOV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between IBTH and MGOV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. MGOV — Ранг доходности на риск
IBTH
MGOV
Сравнение IBTH c MGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | MGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.26 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | 1.92 | +8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.10 | 5.87 | +34.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.46 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.88 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и MGOV
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки MGOV в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и MGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -6.11% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -3.53% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.38% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -1.62% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.15% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и MGOV
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.18%, в то время как у First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 1.70% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 3.22% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 4.64% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.95% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.95% | -1.74% |
Сравнение комиссий IBTH и MGOV
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MGOV в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и MGOV
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности MGOV в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.98% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and MGOV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOV has higher volatility (1.70%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs MGOV's -6.11%.
On 1-year performance, MGOV leads with 6.73% vs 3.93% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 6.73% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
MGOV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.83% for IBTH.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.65% for MGOV.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и MGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор