Сравнение IBTG с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
IBTG и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTG и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 0.84% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -0.11% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 0.58%.
IBTG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и XONE
IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTG vs. XONE — Ранг доходности на риск
IBTG
XONE
Сравнение IBTG c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.10 | 6.31 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.89 | 13.53 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 3.03 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 19.73 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.09 | 88.12 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | 6.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 4.94 | -4.68 |
Корреляция
Корреляция между IBTG и XONE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и XONE
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.00% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и XONE
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTG | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -0.40% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.20% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -0.05% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и XONE
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTG | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.21% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.34% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.61% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 0.87% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 0.87% | +2.63% |