PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG.L с XUT3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTG.L и XUT3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTG.L торгуется в GBP, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 1.33%.


IBTG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*

XUT3.L

1 день
-0.22%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
0.64%
С начала года
1.33%
1 год
3.30%
3 года*
3.42%
5 лет*
2.57%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTG.L и XUT3.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%1.75%0.38%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
1.33%-2.42%5.95%-1.10%7.87%0.32%-0.08%-0.38%12.54%

Correlation

The correlation between IBTG.L and XUT3.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IBTG.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTG.LXUT3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.10

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

0.66

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

1.79

+13.28

IBTG.L vs. XUT3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XUT3.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG.L и XUT3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTG.L и XUT3.L

Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и XUT3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTG.LXUT3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.15%

-18.58%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-5.21%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-9.27%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-16.72%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.68%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-8.04%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.93%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG.L и XUT3.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTG.LXUT3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.71%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

4.89%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

6.36%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

8.20%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

8.64%

-6.57%

Сравнение комиссий IBTG.L и XUT3.L

IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG.L и XUT3.L

Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности XUT3.L в 2.83%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%0.00%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
2.83%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы


IBTG.L and XUT3.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.

IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while XUT3.L is Government Bonds. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.06% for XUT3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и XUT3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор