Сравнение IBTG.L с TSY3.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TSY3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 2.37%/yr for TSY3.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.90%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам IBTG.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 1.75% | 0.38% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.90% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 0.21% | 12.70% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and TSY3.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
TSY3.L
Сравнение IBTG.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.09 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.66 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 1.66 | +13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и TSY3.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -41.41% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -4.48% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -8.93% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -16.38% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.67% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -19.38% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.79% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и TSY3.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.43%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.23% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 4.51% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.08% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 8.05% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 8.53% | -6.46% |
Сравнение комиссий IBTG.L и TSY3.L
IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и TSY3.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TSY3.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and TSY3.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.
IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while TSY3.L is Government Bonds. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор