PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTE.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTE.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTE.L торгуется в EUR, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 5.69%.


IBTE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*

DRGG.L

1 день
-0.70%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
5.03%
С начала года
5.69%
1 год
8.19%
3 года*
3.98%
5 лет*
2.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE.L и DRGG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
-0.20%3.04%2.49%1.87%-5.75%-1.46%0.01%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
5.69%-6.86%9.85%-2.99%0.48%15.58%-25.28%

Correlation

The correlation between IBTE.L and DRGG.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.09

The correlation between IBTE.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IBTE.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE.L
Ранг доходности на риск IBTE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTE.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.79

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

7.86

-4.83

IBTE.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTE.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTE.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTE.L и DRGG.L

Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и DRGG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTE.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-25.95%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.93%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-10.96%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-13.83%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-8.99%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-14.26%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.03%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE.L и DRGG.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTE.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.29%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

4.33%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

5.71%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

6.98%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

12.64%

-10.67%

Сравнение комиссий IBTE.L и DRGG.L

IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE.L и DRGG.L

IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


ПозицияTTM20252024202320222021
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTE.L and DRGG.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while DRGG.L is Government Bonds. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор