Сравнение IBTE.L с DRGG.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 2.78%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 5.69%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTE.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 0.01% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.69% | -6.86% | 9.85% | -2.99% | 0.48% | 15.58% | -25.28% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and DRGG.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.09 |
The correlation between IBTE.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
DRGG.L
Сравнение IBTE.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.79 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 7.86 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и DRGG.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -25.95% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.93% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -10.96% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -13.83% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -8.99% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -14.26% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.03% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и DRGG.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.29% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.33% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 5.71% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 6.98% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 12.64% | -10.67% |
Сравнение комиссий IBTE.L и DRGG.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и DRGG.L
IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and DRGG.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while DRGG.L is Government Bonds. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор