Сравнение IBTE.L с CBND.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 3.46%/yr for CBND.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 7.47%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTE.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | -0.22% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.47% | -7.42% | 11.58% | -1.76% | 0.70% | 15.65% | -0.26% | 2.28% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and CBND.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
CBND.L
Сравнение IBTE.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.72 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 7.62 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и CBND.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки CBND.L в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -13.58% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.19% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -11.07% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -13.58% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.59% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.19% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.14% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и CBND.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.43% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.33% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 5.96% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.12% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.10% | -5.13% |
Сравнение комиссий IBTE.L и CBND.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и CBND.L
IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and CBND.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while CBND.L is Government Bonds. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор