Сравнение IBTA.L с TSLA
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.89%/yr vs 15.32%/yr for TSLA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.58%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -13.50%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 39.85%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.20% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.58% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 4.89% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and TSLA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between IBTA.L and TSLA shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
IBTA.L
TSLA
Сравнение IBTA.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 0.89 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | 2.02 | +15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и TSLA
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -73.63% | +67.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -29.93% | +29.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -53.77% | +52.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -73.63% | +67.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.07% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -22.71% | +21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 13.10% | -12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и TSLA
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.52%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 14.34% | -13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 28.74% | -27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 44.49% | -42.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 58.98% | -56.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 59.16% | -57.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и TSLA
Ни IBTA.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and TSLA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор