Сравнение IBTA.L с AAPL
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.89%/yr vs 18.50%/yr for AAPL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 9.24%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 51.49%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.20% |
AAPL Apple Inc | 9.24% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 20.74% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and AAPL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
IBTA.L
AAPL
Сравнение IBTA.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 3.75 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | 9.31 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и AAPL
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -81.80% | +76.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -13.80% | +13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -33.36% | +32.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -33.36% | +27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.96% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -29.59% | +28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 5.54% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и AAPL
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.52%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 7.00% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 16.62% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 22.70% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 27.52% | -25.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 28.94% | -27.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и AAPL
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and AAPL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор