Сравнение IBRN с IBIT
IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBRN is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBRN returned 52.08% vs -38.74% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBRN charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBRN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRN показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IBRN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 6.25% | 28.49% | -1.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IBRN and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBRN
IBIT
Сравнение IBRN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | -0.79 | +6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | -1.36 | +16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.89 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IBRN и IBIT
Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -49.36% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -49.36% | +40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -48.10% | +43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -16.02% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 28.44% | -24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRN и IBIT
Текущая волатильность для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) составляет 7.69%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IBRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 9.50% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 34.44% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 43.73% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 50.19% | -24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 50.19% | -24.87% |
Сравнение комиссий IBRN и IBIT
IBRN берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRN и IBIT
Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.93% | 0.99% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
IBRN and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IBRN (7.69%). In terms of maximum drawdown, IBRN dropped -35.38% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBRN leads with 52.08% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBRN has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBRN has performed better with a 52.08% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.
IBRN has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for IBIT.
IBRN is categorized as Health & Biotech Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 0.25% for IBIT.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор