Сравнение IBRN с EDOC
IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index while EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBRN returned 15.24%/yr vs -7.95%/yr for EDOC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBRN charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.
Доходность
Сравнение доходности IBRN и EDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRN показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -3.68%.
IBRN
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRN и EDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 15.64% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 2.87% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -10.02% |
Correlation
The correlation between IBRN and EDOC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between IBRN and EDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRN vs. EDOC — Ранг доходности на риск
IBRN
EDOC
Сравнение IBRN c EDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBRN | EDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | -0.33 | +7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | -0.62 | +21.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBRN и EDOC
Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и EDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRN | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -65.76% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -30.71% | +21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.38% | -35.54% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -58.42% | +51.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -43.36% | +33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 16.40% | -13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRN и EDOC
iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеют волатильность 7.00% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRN | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.34% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 17.11% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 22.57% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 26.59% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 26.27% | -0.94% |
Сравнение комиссий IBRN и EDOC
IBRN берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRN и EDOC
Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности EDOC в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.86% | 0.99% | 0.40% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBRN and EDOC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.34%) compared to IBRN (7.00%). In terms of maximum drawdown, IBRN dropped -35.38% vs EDOC's -65.76%.
On 3-year performance, IBRN leads with 15.24% vs -7.95% for EDOC. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBRN has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 15.24% return vs -7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
IBRN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.26% for EDOC.
IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index, while EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 0.68% for EDOC.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRN и EDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор