PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMS с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMS с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - IBMS is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. IBMS is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past year, IBMS returned 4.31% vs 44.52% for PDBC. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IBMS charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности IBMS и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMS показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.

IBMS

1 день
0.02%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMS и PDBC

2026 (YTD)20252024
IBMS
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF		0.37%5.36%3.03%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%-4.45%

Correlation

The correlation between IBMS and PDBC is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г.

-0.16

The correlation between IBMS and PDBC shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с IBMS:
IBMS с THYMIBMS с IVVIBMS с IAUIBMS с HYMBIBMS с IWMIBMS с BSMQIBMS с IBMN
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

IBMS vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMS
Ранг доходности на риск IBMS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMS c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMSPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.40

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.08

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

6.22

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

13.04

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMS vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMS на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMS и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMSPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.23

+1.19

Просадки

Сравнение просадок IBMS и PDBC

Максимальная просадка IBMS за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMS и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMSPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-49.52%

+46.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-7.19%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.61%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-23.20%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.42%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMS и PDBC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) составляет 0.59%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IBMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMSPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

6.27%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

15.82%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

18.64%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

19.12%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

17.78%

-14.71%

Сравнение комиссий IBMS и PDBC

IBMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMS и PDBC

Дивидендная доходность IBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBMS
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF		2.51%2.49%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

IBMS and PDBC have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.27%) compared to IBMS (0.59%). In terms of maximum drawdown, IBMS dropped -3.01% vs PDBC's -49.52%.

On 1-year performance, PDBC leads with 44.52% vs 4.31% for IBMS. On fees, IBMS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMS has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 44.52% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.51% for IBMS.

IBMS is categorized as Municipal Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IBMS and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMS и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор