Сравнение IBMR с THYM
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. IBMR is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
IBMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.65% | 0.52% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between IBMR and THYM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. THYM — Ранг доходности на риск
IBMR
THYM
Сравнение IBMR c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMR | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMR | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок IBMR и THYM
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -2.93% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.49% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 4.35% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 4.35% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 4.35% | -1.28% |
Сравнение комиссий IBMR и THYM
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и THYM
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and THYM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.18% for THYM.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор