Сравнение IBMR с TAXS
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMR tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
IBMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.73% | 0.89% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between IBMR and TAXS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. TAXS — Ранг доходности на риск
IBMR
TAXS
Сравнение IBMR c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMR | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMR | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.85 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок IBMR и TAXS
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -0.84% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.03% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.24% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.00% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 1.00% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 1.00% | +2.07% |
Сравнение комиссий IBMR и TAXS
IBMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и TAXS
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and TAXS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IBMR.
IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.82% for TAXS.
IBMR tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор