PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMR с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMR с RVNU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMR tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index while RVNU tracks the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBMR returned 3.43%/yr vs 3.44%/yr for RVNU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.

Доходность

Сравнение доходности IBMR и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMR показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 3.90%.

IBMR

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.88%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.18%
1 месяц
1.50%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.36%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMR и RVNU

2026 (YTD)202520242023
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF		0.73%4.45%0.06%3.46%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.90%0.58%1.46%3.74%

Correlation

The correlation between IBMR and RVNU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IBMR and RVNU has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с IBMR:
IBMR с SPCKIBMR с MKTNIBMR с PLTYIBMR с PLTGIBMR с PLTUIBMR с DJPIBMR с BPH
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с HYMURVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с SGOV

Доходность на риск

IBMR vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMR c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMRRVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.84

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.76

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.82

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

11.40

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMR vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVNU равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMR и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMRRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.39

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IBMR и RVNU

Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMRRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-23.51%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-2.46%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-10.35%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.63%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-4.98%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMR и RVNU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.45%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMRRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.43%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

3.41%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

5.12%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

7.19%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

7.27%

-4.20%

Сравнение комиссий IBMR и RVNU

IBMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMR и RVNU

Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности RVNU в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF		2.55%2.55%2.53%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.51%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

IBMR and RVNU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNU has higher volatility (1.43%) compared to IBMR (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs RVNU's -23.51%.

On 3-year performance, RVNU leads with 3.44% vs 3.43% for IBMR. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RVNU has performed better with a 3.44% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IBMR.

RVNU has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.55% for IBMR.

IBMR tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.15% for RVNU.

IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMR и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор