Сравнение IBMR с NUGY
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. IBMR is passively managed, while NUGY is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IBMR charges 0.18%/yr vs 1.07%/yr for NUGY.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и NUGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у NUGY с доходностью -6.93%.
IBMR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и NUGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.78% | 0.64% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.93% | 3.20% |
Correlation
The correlation between IBMR and NUGY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. NUGY — Ранг доходности на риск
IBMR
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBMR c NUGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMR | NUGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMR и NUGY
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки NUGY в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и NUGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -19.23% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -19.23% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -9.10% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и NUGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 25.13% | -23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 25.13% | -22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 25.13% | -22.11% |
Сравнение комиссий IBMR и NUGY
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NUGY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и NUGY
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности NUGY в 88.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.54% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 88.72% | 12.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and NUGY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 88.72%, compared with 2.54% for IBMR.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while NUGY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 1.07% for NUGY.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и NUGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор