PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMQ с BSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMQ с BSCP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBMQ charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for BSCP.

Доходность

Сравнение доходности IBMQ и BSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMQ

1 день
0.04%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.24%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMQ и BSCP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMQ
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF		0.97%4.09%0.71%4.00%-6.73%-0.26%6.93%5.24%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%7.18%

Correlation

The correlation between IBMQ and BSCP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.42

The correlation between IBMQ and BSCP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBMQ:
IBMQ с IAUIBMQ с VTEBIBMQ с MYMFIBMQ с USDXIBMQ с FMUNIBMQ с SMMUIBMQ с TEMT
Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с BSCZBSCP с IEIBSCP с PULS

Доходность на риск

IBMQ vs. BSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMQ
Ранг доходности на риск IBMQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BSCP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMQ c BSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMQBSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

—

—

IBMQ vs. BSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBMQ и BSCP

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMQBSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMQ и BSCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMQBSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

—

—

Сравнение комиссий IBMQ и BSCP

IBMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BSCP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMQ и BSCP

Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности BSCP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		1.92%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
IBMQ
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF		2.44%2.43%2.33%1.93%1.25%1.05%1.24%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBMQ and BSCP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IBMQ.

IBMQ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.92% for BSCP.

IBMQ is categorized as Municipal Bonds, while BSCP is Corporate Bonds. IBMQ tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 0.10% for BSCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMQ и BSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор