Сравнение IBMP с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
IBMP и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IBMP и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMP и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.62% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | -6.09% | -0.16% | 6.22% | 4.88% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.47% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.47%.
IBMP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMP и MEAR
IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMP vs. MEAR — Ранг доходности на риск
IBMP
MEAR
Сравнение IBMP c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.71 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 3.63 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.70 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.69 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 20.82 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 2.37 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.09 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IBMP и MEAR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и MEAR
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.48% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и MEAR
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMP | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -2.68% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.86% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | -1.12% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.35% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -0.19% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.15% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и MEAR
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMP | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.60% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 1.16% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 0.98% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 1.52% | +3.55% |