Сравнение IBMO с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
IBMO и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IBMO и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMO и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.49% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
IBMO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMO и MEAR
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMO vs. MEAR — Ранг доходности на риск
IBMO
MEAR
Сравнение IBMO c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.81 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.78 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.77 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 21.16 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.81 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 2.38 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.09 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IBMO и MEAR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и MEAR
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.38% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и MEAR
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMO | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -2.68% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -0.86% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | -1.12% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.24% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.19% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.15% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и MEAR
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IBMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMO | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.37% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.60% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 1.16% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.98% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.52% | +3.05% |