Сравнение IBMO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IBMO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMO и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.49% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
IBMO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMO и IVV
IBMO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMO vs. IVV — Ранг доходности на риск
IBMO
IVV
Сравнение IBMO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.00 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.52 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.54 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 7.28 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.00 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBMO и IVV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и IVV
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.38% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и IVV
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -55.25% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -12.06% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | -24.53% | +15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.57% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -10.84% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.55% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и IVV
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 5.34% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 9.47% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 18.31% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 16.89% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 18.03% | -13.46% |