Сравнение IBMO с GUMI
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMO is passively managed, while GUMI is actively managed. Over the past year, IBMO returned 2.78% vs 3.17% for GUMI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 1.12%.
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.95% | 3.11% | 1.18% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 3.39% | 1.52% |
Correlation
The correlation between IBMO and GUMI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. GUMI — Ранг доходности на риск
IBMO
GUMI
Сравнение IBMO c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.64 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 8.90 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 37.70 | -15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.91 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.32 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и GUMI
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -0.48% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -0.36% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.05% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.08% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и GUMI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.19%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.25% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.55% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 1.10% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 0.99% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 0.99% | +3.53% |
Сравнение комиссий IBMO и GUMI
IBMO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и GUMI
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and GUMI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUMI has higher volatility (0.25%) compared to IBMO (0.19%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, GUMI leads with 3.17% vs 2.78% for IBMO. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUMI has performed better with a 3.17% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for IBMO.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.39% for IBMO.
They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.16% for GUMI.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор