Сравнение IBMO с GUMI

С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBMO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBMO и GUMI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GUMI в 2.81%

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и GUMI.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IBMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.