PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с CALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMO с CALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index while CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMO returned 2.78% vs 2.99% for CALI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for CALI.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBMO показывает доходность 0.95%, а CALI немного выше – 0.97%.

IBMO

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.78%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMO и CALI

2026 (YTD)202520242023
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.95%3.11%1.97%2.00%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.97%3.28%2.84%1.97%

Correlation

The correlation between IBMO and CALI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.27

Over the past year, the correlation between IBMO and CALI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с OVMIBMO с BSSXIBMO с ZTAXIBMO с IBMM
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с VTECCALI с VCADXCALI с DFCACALI с NCATXCALI с MQYCALI с VTEB

Доходность на риск

IBMO vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOCALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.97

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
6.02

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.94

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

4.49

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.93

22.91

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.97

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.85

-2.44

Просадки

Сравнение просадок IBMO и CALI

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и CALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMOCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-0.78%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-0.67%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.08%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и CALI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.19%, в то время как у iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMOCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.23%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

0.51%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

0.76%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

1.11%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

1.11%

+3.41%

Сравнение комиссий IBMO и CALI

IBMO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и CALI

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CALI в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.52%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%

Часто задаваемые вопросы

IBMO and CALI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALI has higher volatility (0.23%) compared to IBMO (0.19%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs CALI's -0.78%.

On 1-year performance, CALI leads with 2.99% vs 2.78% for IBMO. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALI has performed better with a 2.99% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IBMO.

CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.39% for IBMO.

IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.08% for CALI.

CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMO и CALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор