PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с OVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с OVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMM is passively managed, while OVM is actively managed. IBMM charges 0.18%/yr vs 0.82%/yr for OVM.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.24%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.67%
1 год
11.88%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и OVM

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		2.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO
Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO

Доходность на риск

IBMM vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и OVM

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и OVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-15.58%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.01%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и OVM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

4.16%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

5.39%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.54%

-6.54%

Сравнение комиссий IBMM и OVM

IBMM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и OVM

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.10%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVM has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.00% for IBMM.

They also come from different issuers: iShares and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.18% for IBMM and 0.82% for OVM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и OVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор