Сравнение IBKR с KSI.TO
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, IBKR returned 41.64%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBKR торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBKR и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 62.42% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 63.72% |
Correlation
The correlation between IBKR and KSI.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
KSI.TO:
CA$616.94M
IBKR:
$3.76
KSI.TO:
-CA$0.09
IBKR:
4.66
KSI.TO:
9.23
IBKR:
1.92
KSI.TO:
9.78
IBKR:
$8.69B
KSI.TO:
CA$66.52M
IBKR:
$7.75B
KSI.TO:
CA$39.98M
IBKR:
$7.07B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
IBKR
KSI.TO
Сравнение IBKR c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.09 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -0.16 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и KSI.TO
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -63.82% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -51.07% | +32.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -52.30% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -52.30% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.81% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -23.70% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 28.48% | -21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и KSI.TO
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 17.70% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 34.94% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 47.71% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 46.29% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 58.80% | -25.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и KSI.TO
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and KSI.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор