Сравнение IBIT с XMME.L
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -36.83% vs 52.16% for XMME.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и XMME.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 28.43%.
IBIT
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.80%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMME.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- 30.52%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.99% | -6.41% | 89.87% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 28.43% | 33.79% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IBIT and XMME.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
IBIT
XMME.L
Сравнение IBIT c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.46 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.01 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.94 | -15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и XMME.L
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки XMME.L в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -40.28% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -12.95% | -39.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.06% | -1.28% | -45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -15.37% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 3.72% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и XMME.L
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 8.91% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 18.14% | +16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 20.57% | +23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 18.99% | +31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 20.01% | +30.30% |
Сравнение комиссий IBIT и XMME.L
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и XMME.L
Ни IBIT, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and XMME.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while XMME.L is Emerging Markets Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор