Сравнение IBIT с NUTX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NUTX (Nutex Health Inc) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 18.09% for NUTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у NUTX с доходностью -12.28%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUTX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
NUTX Nutex Health Inc | -12.28% | 419.47% | -8.14% |
Correlation
The correlation between IBIT and NUTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. NUTX — Ранг доходности на риск
IBIT
NUTX
Сравнение IBIT c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.29 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.50 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и NUTX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -99.93% | +47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -54.32% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -97.59% | +48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -97.18% | +80.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 30.94% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и NUTX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 17.20% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 63.60% | -29.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 94.82% | -50.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 191.90% | -141.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 191.90% | -141.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и NUTX
Ни IBIT, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and NUTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (17.20%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs NUTX's -99.93%.
NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор