PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBII с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBII с TIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBII returned 5.28% vs 4.57% for TIP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IBII charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности IBII и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBII показывает доходность 1.63%, а TIP немного ниже – 1.55%.

IBII

1 день
0.02%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.57%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBII и TIP

2026 (YTD)202520242023
IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF		1.63%8.65%1.21%4.85%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.55%6.77%1.65%3.98%

Correlation

The correlation between IBII and TIP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between IBII and TIP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с IBII:
IBII с IBIFIBII с TIPBIBII с IBIHIBII с IBIEIBII с SGOVIBII с IBICIBII с CPII
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

IBII vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBII
Ранг доходности на риск IBII: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBII: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBII: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBII: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBII: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBII c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIITIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.35

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.07

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.32

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

7.02

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBII vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBII на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBII и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIITIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.57

+0.55

Просадки

Сравнение просадок IBII и TIP

Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIITIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.65%

-14.57%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.98%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.31%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.43%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBII и TIP

iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 0.89% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIITIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.89%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.29%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.41%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

6.21%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

5.73%

-0.31%

Сравнение комиссий IBII и TIP

IBII берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBII и TIP

Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF		4.05%4.80%4.76%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IBII and TIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIP has higher volatility (0.89%) compared to IBII (0.89%). In terms of maximum drawdown, IBII dropped -4.65% vs TIP's -14.57%.

On 1-year performance, IBII leads with 5.28% vs 4.57% for TIP. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.28% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.

IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.76% for TIP.

IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.18% for TIP.

IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBII и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор