Сравнение IBII с IBIT
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBII is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBII returned 5.28% vs -39.60% for IBIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBII charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBII и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBII показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 8.65% | 1.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IBII and IBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBII
IBIT
Сравнение IBII c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBII | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.80 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -1.39 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBII | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.91 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.27 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IBII и IBIT
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -49.47% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -49.47% | +47.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -49.47% | +48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -16.07% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 28.61% | -28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) составляет 0.89%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IBII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 9.14% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 33.89% | -31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 43.76% | -40.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 50.18% | -44.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 50.18% | -44.76% |
Сравнение комиссий IBII и IBIT
IBII берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и IBIT
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBII and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to IBII (0.89%). In terms of maximum drawdown, IBII dropped -4.65% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.28% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBII has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.28% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for IBIT.
IBII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.25% for IBIT.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBII и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор