Сравнение IBIG с IOYY
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both exchange-traded funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. IBIG is passively managed, while IOYY is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBIG charges 0.10%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у IOYY с доходностью -11.92%.
IBIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.60% | 0.00% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.92% | -11.64% |
Correlation
The correlation between IBIG and IOYY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. IOYY — Ранг доходности на риск
IBIG
IOYY
Сравнение IBIG c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | -1.03 | +2.46 |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и IOYY
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -38.47% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -28.57% | +28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -23.12% | +22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 34.32% | -31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 34.32% | -30.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 34.32% | -30.04% |
Сравнение комиссий IBIG и IOYY
IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и IOYY
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IOYY в 122.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.89% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 122.28% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIG and IOYY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 122.28%, compared with 3.89% for IBIG.
IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IOYY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор