Сравнение IBIG с IBIT
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBIG returned 3.62% vs -45.30% for IBIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBIG charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IBIG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.12% | 7.90% | 3.24% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IBIG and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBIG
IBIT
Сравнение IBIG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.86 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -1.47 | +9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIG и IBIT
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -52.98% | +49.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -52.98% | +51.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -52.98% | +52.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -16.97% | +16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 30.94% | -30.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 0.97%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 13.43% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 34.60% | -32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 44.41% | -41.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 50.21% | -45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 50.21% | -45.94% |
Сравнение комиссий IBIG и IBIT
IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и IBIT
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.91% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIG and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IBIG (0.97%). In terms of maximum drawdown, IBIG dropped -3.21% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IBIG leads with 3.62% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIG has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIG has performed better with a 3.62% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 0.25% for IBIT.
IBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор