Сравнение IBIF с MAGY
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. IBIF is passively managed, while MAGY is actively managed. Over the past year, IBIF returned 4.69% vs 14.55% for MAGY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IBIF charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -0.35%.
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | 3.46% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | 26.79% |
Correlation
The correlation between IBIF and MAGY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. MAGY — Ранг доходности на риск
IBIF
MAGY
Сравнение IBIF c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIF | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 1.02 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 3.40 | +13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIF | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.01 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.61 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IBIF и MAGY
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -14.29% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -14.29% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.51% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.69% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 4.30% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и MAGY
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) составляет 0.45%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 3.79% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 11.34% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 14.41% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 14.58% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 14.58% | -11.04% |
Сравнение комиссий IBIF и MAGY
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и MAGY
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности MAGY в 36.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and MAGY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGY has higher volatility (3.79%) compared to IBIF (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, MAGY leads with 14.55% vs 4.69% for IBIF. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 14.55% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 3.74% for IBIF.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 0.99% for MAGY.
IBIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор