Сравнение IBIE с LDRI
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIE tracks the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIE returned 4.68% vs 4.61% for LDRI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.96%.
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 2.09% | 6.46% | -0.12% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.96% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between IBIE and LDRI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between IBIE and LDRI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. LDRI — Ранг доходности на риск
IBIE
LDRI
Сравнение IBIE c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIE | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 7.73 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.61 | 20.89 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIE | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.47 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 2.27 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBIE и LDRI
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -0.85% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -0.60% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.20% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.22% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и LDRI
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.36%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.38% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.88% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 2.28% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 2.28% | +0.57% |
Сравнение комиссий IBIE и LDRI
И IBIE, и LDRI имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и LDRI
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности LDRI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.25% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and LDRI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRI has higher volatility (0.46%) compared to IBIE (0.36%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, IBIE leads with 4.68% vs 4.61% for LDRI. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 4.68% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE and LDRI have the same expense ratio: 0.10% per year.
LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.25% for IBIE.
IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор